Il Gruppo finanziario Banca Transilvania ha partecipato per la prima volta quest’anno all’esercizio europeo di prova di stress, coordinato dall’Autorità bancaria europea (EBA), in collaborazione con la Banca nazionale della Romania (BNR), la Banca centrale europea (BCE) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). I risultati dell’esercizio di prova di stress 2025 sono stati resi pubblici oggi, 1 agosto 2025, dall’Autorità bancaria europea, e Banca Transilvania, a nome del Gruppo BT, esprime il proprio pieno assenso in merito.

Siamo lieti che i risultati di BT all’esercizio di prova di stress confermino la solidità della posizione patrimoniale e del modello di business, la qualità degli attivi e un’adeguata gestione dei rischi. Banca Transilvania e il Gruppo BT hanno la capacità di sostenere l’economia romena e di assorbire shock economici e finanziari, anche in condizioni economiche severe. Apprezziamo l’impegno dell’Autorità bancaria europea a garantire la trasparenza e ribadiamo l’impegno a rispettare gli standard prudenziali e di vigilanza per contribuire a un sistema bancario europeo quanto più efficiente, resiliente e sostenibile.

Ömer Tetik
Direttore Generale
Banca Transilvania

L’esercizio europeo di prova di stress 2025 non prevede una soglia del tipo superato/non superato ed è concepito per essere utilizzato come fonte informativa rilevante ai fini dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). I risultati hanno aiutato le autorità a valutare la capacità di BT di rispettare i requisiti prudenziali applicabili in scenari di stress.

Lo scenario avverso del test di stress è stato definito da BCE/CERS e copre un orizzonte temporale di tre anni (2025-2027). La prova di stress è stata effettuata applicando l’ipotesi di bilancio statico a dicembre 2024 e, pertanto, non tiene conto delle future strategie aziendali e delle azioni gestionali. Per questo motivo, non costituisce una previsione degli utili di Banca Transilvania.

Per la prova di stress 2025, lo scenario macroeconomico avverso proposto determina un calo cumulato del 4,1% del PIL della Romania nel periodo 2025-2027, sullo sfondo di crescenti tensioni geopolitiche. Lo scenario ha inoltre contemplato un deterioramento della fiducia della popolazione a seguito delle perturbazioni nelle catene di approvvigionamento e dell’aumento dell’inflazione, accompagnato da un incremento del tasso di disoccupazione. Sono stati applicati anche shock cumulativi significativi al mercato immobiliare commerciale (CRE).

L’applicazione dello scenario avverso ha condotto, a livello del Gruppo finanziario Banca Transilvania, a un coefficiente CET1 in approccio fully loaded del 12,24% alla fine del 2027, rispetto al 13,63% alla fine del 2024. L’approccio fully loaded ha tenuto conto delle nuove regole europee per il calcolo dei requisiti patrimoniali (CRR3), in vigore dal 1 gennaio 2025. La variazione del coefficiente CET1 in approccio fully loaded indotta dallo stress è pari a -139 punti base, a conferma della solidità del Gruppo Banca Transilvania e della sua resilienza in scenari economici avversi.