A Banca Transilvania Pénzügyi Csoportja idén első alkalommal vett részt az európai stressztesztben, amelyet az Európai Bankhatóság (EBA) koordinált a Román Nemzeti Bank (BNR), az Európai Központi Bank (EKB) és az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) együttműködésével. Az 2025-ös stresszteszt eredményeit az Európai Bankhatóság ma, 2025. augusztus 1-jén hozta nyilvánosságra, a Banca Transilvania pedig, a BT Csoport nevében, teljes mértékben egyetért ezekkel.

Örömmel látjuk, hogy a BT stresszteszt-eredményei megerősítik a tőkehelyzet és az üzleti modell szilárdságát, az eszközminőséget és a megfelelő kockázatkezelést. A Banca Transilvania és a BT Csoport képes támogatni a román gazdaságot, elnyelni a gazdasági és pénzügyi sokkokat, még súlyos gazdasági körülmények között is. Nagyra értékeljük az Európai Bankhatóság átláthatóságot szolgáló erőfeszítéseit, és ismét megerősítjük elkötelezettségünket a prudenciális és felügyeleti standardok betartása mellett, hogy hozzájáruljunk egy minél hatékonyabb, ellenálló és fenntartható európai bankszektorhoz.

Ömer Tetik
Vezérigazgató
Banca Transilvania

A 2025-ös európai stresszteszt nem tartalmaz „megfelelt/nem felelt meg” típusú küszöbértéket, és úgy készült, hogy a SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) céljaira fontos információforrásként szolgáljon. Az eredmények segítették a hatóságokat annak felmérésében, hogy a BT képes-e teljesíteni a stresszhelyzetekben alkalmazandó prudenciális követelményeket.

Az adverz stresszforgatókönyvet az EKB/ESRB határozta meg, és hároméves időhorizontot (2025–2027) ölel fel. A stresszteszt a 2024. decemberi mérlegre vonatkozó statikus feltételezést alkalmazott, így nem veszi figyelembe a jövőbeli üzleti stratégiákat és a menedzsmentintézkedéseket. Ezért nem tekinthető a Banca Transilvania nyereség-előrejelzésének.

A 2025-ös stresszteszt esetében a javasolt, kedvezőtlen makrogazdasági forgatókönyv a román GDP 2025–2027 közötti, 4,1%-os kumulált visszaeséséhez vezet, a fokozódó geopolitikai feszültségek nyomán. A forgatókönyv magában foglalta továbbá a lakossági bizalom gyengülését az ellátási láncok zavarai és az infláció emelkedése következtében, együtt a munkanélküliségi ráta növekedésével. Jelentős kumulatív sokkokat alkalmaztak a kereskedelmi ingatlanpiacon (CRE) is.

Az adverz forgatókönyv alkalmazása mellett a Banca Transilvania Pénzügyi Csoport szintjén a CET1 teljes terhelésű (CET1 fully loaded) ráta 2027 végére 12,24%, szemben a 2024 végén mért 13,63%-kal. A teljes terhelésű megközelítés figyelembe veszi a tőkekövetelmények számítására vonatkozó új európai szabályokat (CRR3), amelyek 2025. január 1-jétől érvényesek. A stressz által okozott változás a CET1 rátában teljes terhelésű alapon -139 bázispont, ami megerősíti a Banca Transilvania Csoport szilárdságát és ellenálló képességét kedvezőtlen gazdasági forgatókönyvek esetére.