Фінансова група Banca Transilvania вперше цього року взяла участь у загальноєвропейському стрес-тесті, який координує Європейське банківське управління (EBA) у співпраці з Національним банком Румунії (BNR), Європейським центральним банком (ЄЦБ) та Європейською радою з питань системних ризиків (ESRB). Результати стрес-тесту 2025 були оприлюднені сьогодні, 1 серпня 2025 року, Європейським банківським управлінням, а Banca Transilvania від імені Групи BT повністю погоджується з ними.

Ми раді, що результати BT у стрес-тесті підтверджують надійність капіталової позиції та бізнес-моделі, якість активів і належне управління ризиками. Banca Transilvania та Група BT мають спроможність підтримувати румунську економіку, абсорбувати економічні та фінансові шоки, зокрема за умов складного економічного середовища. Високо оцінюємо зусилля Європейського банківського управління щодо забезпечення прозорості та підтверджуємо нашу відданість дотриманню пруденційних і наглядових стандартів, аби сприяти якнайефективнішому, стійкому та сталому європейському банківському сектору.

Ömer Tetik
Генеральний директор
Banca Transilvania

Європейський стрес-тест 2025 року не передбачає порогу типу «складено/не складено» і покликаний слугувати важливим джерелом інформації для SREP (процес наглядового перегляду та оцінки). Результати допомогли органам оцінити спроможність BT виконувати застосовні пруденційні вимоги в умовах стресових сценаріїв.

Несприятливий сценарій стрес-тесту визначений ЄЦБ/ESRB і охоплює трирічний горизонт (2025–2027). Стрес-тест проведено із застосуванням статичної гіпотези балансу станом на грудень 2024 року і, відповідно, він не враховує майбутні бізнес-стратегії та управлінські дії. Тому він не є прогнозом прибутків Banca Transilvania.

У рамках стрес-тесту 2025 року запропонований несприятливий макроекономічний сценарій передбачає сукупне зниження ВВП Румунії на 4,1% у 2025–2027 роках на тлі посилення геополітичної напруженості. Сценарій також включає падіння довіри населення внаслідок порушення ланцюгів постачання та зростання інфляції разом із підвищенням рівня безробіття. Значні кумулятивні шоки також застосовано до ринку комерційної нерухомості (CRE).

Застосування несприятливого сценарію призвело до того, що коефіцієнт базового капіталу першого рівня (CET1) у підході fully loaded (CET1 fully loaded) на рівні Фінансової групи Banca Transilvania становив 12,24% на кінець 2027 року проти 13,63% на кінець 2024 року. Підхід fully loaded враховував нові європейські правила розрахунку вимог до капіталу (CRR3), чинні з 1 січня 2025 року. Стрес-індукована зміна коефіцієнта CET1 у підході fully loaded становить мінус 139 базисних пунктів, що підтверджує міцність Групи Banca Transilvania та її стійкість у разі несприятливих економічних сценаріїв.